bgump1
XLDnaute Nouveau
Voila ma question:
Le solveur doit renvoyer le taux de swap. Ce taux s'apparente plus ou moins à un TRI. Un swap est composé de deux jambes : une fixe et une variable. Le taux cherché doit égaliser la NPV (VAN) des deux jambes. La NPV de la jambe variable est calculée à partir des forwards (dont la maturité correspond à la durée de l'échéance) et des discount factors. Une fois la NPV de la jambe variable calculée, on détermine le taux qui permet d'obtenir la même NPV sur la jambe fixe.
Quel est ce taux ? Ou plutot, comment fait-on via Excel (et/ou VBA aussi) ?
PS: Je possède Excel en Anglais, donc il serait préférable de me donner directement le nom de la fonction faisant ce que je recherche. Ceci, même si vous ne connaissiez que le nom français de cette fonction, je vous serai trés reconnaissant.
Merci d'avance
Le solveur doit renvoyer le taux de swap. Ce taux s'apparente plus ou moins à un TRI. Un swap est composé de deux jambes : une fixe et une variable. Le taux cherché doit égaliser la NPV (VAN) des deux jambes. La NPV de la jambe variable est calculée à partir des forwards (dont la maturité correspond à la durée de l'échéance) et des discount factors. Une fois la NPV de la jambe variable calculée, on détermine le taux qui permet d'obtenir la même NPV sur la jambe fixe.
Quel est ce taux ? Ou plutot, comment fait-on via Excel (et/ou VBA aussi) ?
PS: Je possède Excel en Anglais, donc il serait préférable de me donner directement le nom de la fonction faisant ce que je recherche. Ceci, même si vous ne connaissiez que le nom français de cette fonction, je vous serai trés reconnaissant.
Merci d'avance
