Performances annualisées

[yayaso]

Bonjour à tous,

je dois automatiser le calcul de perfomances annualisées sur Excel.
Mon souci c'est que je ne sais pas comment la calculer.

Y a -t-il un calcul automatique sur Excel.

Sinon, voilà les chiffres dont je dispose:

performance 31/12/2011: -12.3%
performane 31/12/2010: 5.2%
performance 31/12/2009: -3.6%

Je veux la performance annualisée ( ou cumulée) sur 3 ans.

Alors si ma question paraît très simple à quelqu'un, merci de partager son savoir.


Merci par avance

 

[pierrejean]

Re : Performances annualisées

Bonjour yayaso

Et bienvenue sur XLD
Voici comment je raisonnerai
Supposant a en debut 2009
on a en fin 2009 a-3,6% soit a*0,964
que l'on retrouve en debut 2010
fin 2010 (a*0,964)+ 5,2% soit a*0,964*1,052
et fin 2011:
a*0964*1,052*0,877 soit a*089390
soit une perte sur 3ans de 0,89390 -1=0,110609744

soit exprimé en % =-11,06

Mais je pense que des experts en economie ne devraient pas tarder

 

[CHALET53]

Re : Performances annualisées

bonjour Yayaso, PierreJean

si j'ai bien compris
(A généraliser en fonction du nombre d'années)

 

[yayaso]

Re : Performances annualisées

Bonjour,

merci pour vos réponses.

Mais je n'ai pas compris.

dans le fichier excel, je ne comprends pas l'exemple.
Si j'ai bien compris l'exemple, il me montre la performance annualisée obtenue en 2011
connaissant la performance en 2008.

Moi je connais la performance de l'année 2009, 2010 et 2011 et je veux la performance
annualisée.

Alors je m'excuse mais en reprenant l'exemple, je n'arrive pas à retomber sur mes pattes.

Pour la première réponse, pouvez-vous me donner la correspondance des coefficients svp?
J'aimerais avoir toutes les étapes afin de comprendre au mieux.

Merci par avance

 

[CHALET53]

Re : Performances annualisées

Re,

Dès lors que la performance 2009 est de -3.6%, j'ai considéré que c'était par rapport à la performance atteinte fin 2008. J'ai travaillé en base 100 pour 2008 et appliqué chaque année (dans l'exemple) le calcul de la performance proposée pour retrouver un chiffre en 2011 : 88.9390256
Le taux moyen est obtenu par la formule en G3
En appliquant ce taux à chaque année (à partir de la base 100), on obtient le même chiffre en 2011

 

[pierrejean]

Re : Performances annualisées

Re

Premier point: Nous trouvons Chalet et moi le même resultat en cumul
Ensuite les coefficients
0,964= 100%-3,6% =1-0,036
1,052=100%+5,2%=1+0,052
0,877=100%-12,3%=1-0,123

 

[yayaso]

Re : Performances annualisées

Merci beaucoup.

C'est parfaitement clair pour moi maintenant.

A bientôt!