Bonjour,
Je me suis lancé dans un projet qui m'a rendu complètement chèvre hier soir jusqu'à 3h30 du mat et si quelqu'un pouvait me dépatouiller de cet umbroglio cela serait très apprécié.
Mon soucis :
J'ai repris les moyennes mensuelles du taux Libor 3 mois depuis novembre 1993 et je souhaite présenter un graph qui montre non seulement l'évolution du taux depuis cette date (ce que j'ai pu faire), mais aussi je souhaiterais représenter la distribution sous forme de graph (graph de type "Bell Shape" pour ceux qui voient ce que je veux dire, un type de graphique avec la forme d'une cloche ... le projet étant par la suite de représenter aussi des écarts de confiance pour la moyenne et pour les évenements eux mêmes).
Je ne peux pas utiliser la fonction loi.normale pour tracer la représentation de cette distribution car en lançant l'utilitaire d'analyse, on s'apperçoit que la moyenne et la médianne diffèrent, que nous avons un coéfficient d'asymetrie positif et un excès de Kurtosis négatif. La représentation de cette distribution ne devrait donc pas ressembler exactement à une cloche (ce qui serait le cas d'une distribution normale) mais plus à une distribution lognormale (un pic prononcé au départ et une queue qui traine et s'affaisse fortement à mesure qu'on avance) mais beaucoup plus applatie : ce que je n'arrive pas à représenter (car je ne peux pas non plus utiliser la fonction loi lognormale, ça serait pas juste).
Comment faire pour tracer ce graph en utilisant les propriétés de la distribution tels qu'ils me sont donnés par l'utilitaire d'analyse, et en utilisant les évenements de cet distribution qui sont placés colonnes B de mon fichier ci-joint ?
Sincères remerciements,
GA-ZO-BU parlant le Gazobu (désolé)
Je me suis lancé dans un projet qui m'a rendu complètement chèvre hier soir jusqu'à 3h30 du mat et si quelqu'un pouvait me dépatouiller de cet umbroglio cela serait très apprécié.
Mon soucis :
J'ai repris les moyennes mensuelles du taux Libor 3 mois depuis novembre 1993 et je souhaite présenter un graph qui montre non seulement l'évolution du taux depuis cette date (ce que j'ai pu faire), mais aussi je souhaiterais représenter la distribution sous forme de graph (graph de type "Bell Shape" pour ceux qui voient ce que je veux dire, un type de graphique avec la forme d'une cloche ... le projet étant par la suite de représenter aussi des écarts de confiance pour la moyenne et pour les évenements eux mêmes).
Je ne peux pas utiliser la fonction loi.normale pour tracer la représentation de cette distribution car en lançant l'utilitaire d'analyse, on s'apperçoit que la moyenne et la médianne diffèrent, que nous avons un coéfficient d'asymetrie positif et un excès de Kurtosis négatif. La représentation de cette distribution ne devrait donc pas ressembler exactement à une cloche (ce qui serait le cas d'une distribution normale) mais plus à une distribution lognormale (un pic prononcé au départ et une queue qui traine et s'affaisse fortement à mesure qu'on avance) mais beaucoup plus applatie : ce que je n'arrive pas à représenter (car je ne peux pas non plus utiliser la fonction loi lognormale, ça serait pas juste).
Comment faire pour tracer ce graph en utilisant les propriétés de la distribution tels qu'ils me sont donnés par l'utilitaire d'analyse, et en utilisant les évenements de cet distribution qui sont placés colonnes B de mon fichier ci-joint ?
Sincères remerciements,
GA-ZO-BU parlant le Gazobu (désolé)
