Simulation de Portefeuille Boursier Simple

[James Sunderland]

Bonjour à tous,

J'ai un problème important à résoudre et je suis bloqué...

Un indicateur boursier me donne à la fin du mois une valeur égale à 0 ou 1. En fonction de la valeur mensuelle de cet indicateur, mon comportement d'investisseur change: 1 = je sors du marché (environnement menaçant) et la valeur de mon capital n'évolue donc plus; 0 = mon investissement est actif/maintenu (environnement considéré comme stable) et évolue comme l'indice de référence, le S&P 500.

Dans mon le fichier excel ci-joint, j'ai inséré un graphique représentant les périodes de danger en rouge.

Je cherche à trouver la valeur mensuelle de mon portefeuille entre 2000 et 2017 afin de calculer son rendement.

Merci infiniment aux personnes que pourront m'aider à résoudre ce cas...

 

[ODVJ]

Bonjour,

en D7 :
si l'indicateur anticipe le mois, la formule sera : =SI(D$5=0;C7*D$3/C$3;C7)
si l'indicateur est "fin de mois", la formule sera : =SI(C$5=1;C7;C7*D$3/C$3)

cordialement

 

[James Sunderland]

Merci beaucoup ODVJ. Cela m'a bien fait avancer. L'indicateur est en fin de mois, en effet.

Je réalise que cela n'a pas de sens d'être investi lorsque le marché est baissier et que mon indicateur de vente n'est pas activé. J'ai donc ajouté un indicateur d'achat.

Dans mon graphique, j'ai donc des zones rouges et vertes qui indiquent respectivement quand vendre et quand acheter. Comme mon investissement est cyclique, je dois acheter en zone verte pour vendre dès qu'une zone rouge se présente. Inversement, après une zone rouge (crise), je ne dois rien acheter tant qu'une zone verte n'est pas apparue.

Est-qu'il existe une solution afin de calculer la valeur de mon portefeuille en fonction de ces deux signaux??

J'espère, c'est super important pour moi...
Merci beaucoup.

Voici le fichier mis à jour.