Corrélation et déphasage

[tom6821]

Bonjour,

je souhaiterais calculer une corrélation entre deux colonnes de données en déphasant la deuxième colonne.
La plage de la colonne A est fixe, mais la plage de la colonne B est progressivement décaler d'une ligne vers le haut. J'utilise pour cela un nom faisant référence à une zone (=DECALER($B$386;-LIGNE();;1001;1)

L'objectif est de rechercher une augmentation de la corrélation, ce qui permettrait d'utiliser la variable de la colonne B pour "anticiper" l'évolution de la variable de la colonne A.

Le problème est que le simple déphasage d'une ligne vers le haut fait passer la corrélation de -33% à 2% ce qui est un résultat assez surprenant . Lorsqu'on poursuit le déphasage (corrélations calculées dans la dernière colonne) la corrélation reste quasiment toujours compris entre -10% et +10%.

Merci d'avance pour votre aide,

 

[Misange]

Re : Corrélation et déphasage

Bonjour

l'expression du coeff de corrélation ne se donne pas en %. Par définition il est obligatoirement compris entre -1 et 1.
Corrélation (statistiques) - Wikipédia

Plus il est proche des valeurs extrêmes plus la corrélation est significative.
Dans ton cas tu as des coeffs qui sont très très proches de 0.
Si tu fais un graphique X/Y en nuage de points, on voit cela très très bien. En fait il n'y a pas de corrélation entre tes valeurs, décalées ou pas.
Statistiquement parlant, même si il n'y a pas de seuil clairement défini comme on pourrait l'avoir avec un test de comparaison de moyennes par exemple, un coeff de corrélation de -0.0009 et un de +0.02 s'interprètent exactement de la même manière : pas de corrélation. Tes valeurs sont donc indépendantes dans tes deux colonnes. Tu ne peux donc absolument pas anticiper B en fonction de A.
Une corrélation entre -10% et +10% ça veut dire entre -0.01 et +0.01 et c'est donc toujours O

 

[tom6821]

Re : Corrélation et déphasage

Bonjour,

merci pour ta réponse. En fait ce que je trouve bizarre, c'est que lorsqu'on procède à un calcul de corrélation sur les plages ($B$386:$B$1386;$A$386:$A$1386) des deux colonnes, c'est à dire les 1000 dernières données (1001 pour être exact), on obtient une corrélation de -0,33 (ou -33%) ce qui exprime une corrélation "moyenne / moyenne-faible".

Or le simple décalage d'une ligne vers le haut fait perdre quasiment toute cette corrélation, c'est ce qui me paraît bizarre... ne devrait-il pas n'y avoir qu'une variation marginale de la corrélation, pour un simple décalage d'une ligne ?

Merci pour votre aide

 

[tdenfert]

Re : Corrélation et déphasage

bonjour,

perso je trouve ça aussi bizarre car les moyennes et les écarts type varient très peu en décalant d'une ligne les 2 valeurs qui sortent et/ou qui rentrent sont peu différente.
il faudrait faire le calcul "à la main'' pour comprendre ?!!!

 

[tom6821]

Re : Corrélation et déphasage

Bonjour,

le problème est réglé lorsqu'on utilise directement les valeurs des deux grandeurs des colonnes A et B (et non plus les variations d'une période à l'autre comme dans le fichier précédent).
Malheureusement on peut constater que la corrélation diminue au fur et à mesure du déphasage.

Merci pour votre aide.

 

[tom6821]

Re : Corrélation et déphasage

Bonjour,

je me permets de reposter sur ce sujet : pour rappel je cherchais à calculer une corrélation déphasée sous excel.

L'idée est que si on a par exemple une corrélation de 80% par exemple entre deux variables, mais que la première variable induit une relation de cause à effet sur la deuxième variable, on pourra trouver une corrélation plus importante en reculant période par période la plage de la variable "explicative".

Je vous mets le fichier en pièce jointe (pour info il s'agit d'un taux de change dans la première colonne et du rapport des taux monétaires des deux devises concernées dans la deuxième colonne).

Comme vous pouvez le voir dans le fichier j'ai utilisé un nom "déphasage2" faisant appel à la fonction DECALER:

=DECALER(prix!$B$388;-LIGNE();;1000;1)

L'idée est de calculer la corrélation dans une troisième colonne, en commençant à la ligne 1 (décalage d'une période) jusqu’à la ligne N (décalage de N périodes).

A l'origine les variables étaient corrélées négativement, le résultat, qui me paraît bizarre, produit une hausse quasi régulière de la corrélation (j'aurais préféré une hausse "négative" de la corrélation).
J'ai obtenu le même résultat ce matin pour deux autres variables.

J'ai donc réfléchir à un autres aspect du problème : l'utilisation du nom : en effet le nom "déphasage2" est utilisé dans toutes les cellules de la colonne, mais doit faire référence à des plages différentes en fonction de l'endroit où il se situe. Le problème viendrait-il de là ? Malheureusement je n'arrive pas à utiliser la fonction DECALER (même sous forme matricielle) dans la formule COEFF.CORRELATION()

Merci pour l'attention que vous pourrez accorder à ce message !

 

[tom6821]

Re : Corrélation et déphasage

En d'autres termes, le nom "déphasage2" est censé stocké une zone variable :

=DECALER(prix!$B$388;-LIGNE();;1000;1)

le nom "déphasage2" est ensuite appelé pour un calcul de corrélation, la ligne d'où est appelé "déphasage2" doit faire varier la zone de calcul.

Question : un même nom peux-t-il faire référence à différentes zones, au sein d'une même feuille de calcul ?

Merci pour votre aide