hull et white - arbre trinomial

[david]

je cherche la programmation en vba de l'arbre trinomial de hull et white.
merci

 

[albert]

bonjour david,
je suppose que c'est pour calculer ler options???

Binomial option pricing model :

http://www.geocities.com/WallStreet/9245/

trinomial, j'ai jamais vu, même chez Hull (j'ai une lacune à combler...)

 

[albert]

...voilà, voilà, ... trinomial...

j'avais déjà remarqué qu'on pouvait faire de jolis dessins avec excel...

sans prendre garde à cette application

http://webpage.pace.edu/mkishinevsky/software/HullWhite.xls

(le code est accessible)

... c'est malin d'avoir posé la question, maintenant, il va falloir que je travaille le sujet...

j'envoie une bibliographie pour ceux qui sont passionnés par le sujet
http://www.rotman.utoronto.ca/~amackay/fin/USETREE1a.pdf
http://www.rotman.utoronto.ca/faculty/bios/hull.htm
http://hot.ee/seppar/papers/hwtree.pdf


... tu peux me dire ce que tu vux en faire ???

à +
albert