Bonjour à tous.
Je dois faire un programme de pricing pour les cours. J'ai le programme de base, mais quand je cherche à l’exécuter, j'ai un dépassement de capacité.
Si quelqu'un à une idée sur le problème peut me donner un petit coup de main, ce serait cool.
Merci d'avance.
Option Explicit
Je dois faire un programme de pricing pour les cours. J'ai le programme de base, mais quand je cherche à l’exécuter, j'ai un dépassement de capacité.
Si quelqu'un à une idée sur le problème peut me donner un petit coup de main, ce serait cool.
Merci d'avance.
Option Explicit
Code:
' calcul de B&S
' S = cours du sous jacent; K = prix d'exercice (strike); r = taux d'intérêts annuel sans risque (cst)
' T distance à l'échance (en années); sigma = volatilité du sous jacent; Nd = loi normale centrée réduite
Function BS(TypeOption, S, K, r, sigma, T)
Dim d1, d2 As Double
Dim Z As Integer
d1 = (Log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
d2 = d1 - sigma * Sqr(T)
Z = Switch(TypeOption)
BS = Z * (S * Nd(Z * d1) - K * Exp(-r * T) * Nd(Z * d2))
End Function
' fonction de la loi normale
Function Nd(d)
Dim d As Double
Nd = WorksheetFunction.Norm_S_Dist(d)
End Function
' fonction de determination Put ou Call
Function Switch(TypeOption)
Dim TypeOption As Integer
TypeOption = UCase(TypeOption)
If TypeOption = "C" Or TypeOption = "CALL" Then
Switch = 1
ElseIf TypeOption = "P" Or TypeOption = "PUT" Then
Switch = -1
End If
End Function
Sub test()
Dim S, K, r, T, sigma As Double
Dim TypeOption As Integer
S = Cells(4, 2)
K = Cells(5, 2)
r = Cells(6, 2)
T = Cells(7, 2)
sigma = Cells(8, 2)
TypeOption = Cells(9, 2)
Cells(3, 5) = BS(TypeOption, S, K, r, sigma, T)
End Sub
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