Comment calculer la convexité d'une obligation

[Etienne2323]

Bonsoir à tous,
j'aimerais savoir si vous auriez une idée sur comment procéder pour déterminer la convexité d'une obligation ?

Existe-t'il une une fonction supplémentaire quelque part ?

Une fonction personnalisée VBA ?

Bref, j'ai besoin de vos lumières !

On peut retrouver la formule mathématique dans le bas de cette page web :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convexit%C3%A9_(finance)

Je ne joins pas de classeur exemple puisque je ne crois pas que ce soit très utile. Par contre, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, il me fera plaisir d'en fournir un.

Merci beaucoup,

Cordialement,

Étienne

 

[James007]

Re : Comment calculer la convexité d'une obligation

Bonjour Etienne,

Ci joint, pour la duration modifiée et la convexité, un de mes très vieux fichiers (ancienne vie) ... ( cellules en bleu, data input )

Cijoint.fr - Service gratuit de dépôt de fichiers

En espèrant que cela t'aide ...

A +

 

[Etienne2323]

Re : Comment calculer la convexité d'une obligation

Salut James, le fil,
désolé pour la réponse tardive, j'étais en déplacement !

Merci beaucoup pour ce fichier James, ça répond exactement à mon besoin. C'est parfait

Au plaisir de te recroiser !

Étienne

 

[Antoine3323]

Re : Comment calculer la convexité d'une obligation

Bonjour Etienne,

Ci joint, pour la duration modifiée et la convexité, un de mes très vieux fichiers (ancienne vie) ... ( cellules en bleu, data input )

Cijoint.fr - Service gratuit de dépôt de fichiers

En espèrant que cela t'aide ...

A +

Bonjour, est il possible de remettre ce fichier en partage il m'interesse aussi !! Merci !!

 

[TheProdigy]

Re : Comment calculer la convexité d'une obligation

Bonjour Etienne,

Ci joint, pour la duration modifiée et la convexité, un de mes très vieux fichiers (ancienne vie) ... ( cellules en bleu, data input )

Cijoint.fr - Service gratuit de dépôt de fichiers

En espèrant que cela t'aide ...

A +

Bonjour @James007

Le fichier n'est pas existant

Merci