Bonjour;
Je souhaiterai trouver une formule excel, surement matricielle je suppose,
qui me calculerait la volatilité implicite pondérée d'un indice de marché.
Pour chacune des composantes de l'indice DJ EURO STOXX 50, j'ai obtenu leur pondération dans ce même indice + l'historique de la volatilité implicite de chaque composante sur les 260 derniers jours.
Je voudrais calculer pour chacun de ces jours, la volatilité implicite pondéré de l'indice, ie Somme(pondération(i)*volatilité implicite(i,j)) sur les i, pour chaque date j.
Est ce que y'aurait une formule toute simple que me le permette sans passer par vba?
Je remercie quiconque me renseignera!!!
GZEGA
Je souhaiterai trouver une formule excel, surement matricielle je suppose,
qui me calculerait la volatilité implicite pondérée d'un indice de marché.
Pour chacune des composantes de l'indice DJ EURO STOXX 50, j'ai obtenu leur pondération dans ce même indice + l'historique de la volatilité implicite de chaque composante sur les 260 derniers jours.
Je voudrais calculer pour chacun de ces jours, la volatilité implicite pondéré de l'indice, ie Somme(pondération(i)*volatilité implicite(i,j)) sur les i, pour chaque date j.
Est ce que y'aurait une formule toute simple que me le permette sans passer par vba?
Je remercie quiconque me renseignera!!!
GZEGA