Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

[Moura]

Bonjour,

J'ai besoin de générer les Euribor-6M à partir des taux zéro coupon sur Excel/VBA. Quelqu'un aurait une idée pour construire l'Euribor Forward curve ?

Je vous remercie d'avance

 

[tbft]

Re : Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

Euh comment dire: c'est quoi des eurobor truc?????

 

[Efgé]

Re : Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

Bonjour Moura, Salut tbft
Ca me parait simple quand même.
Tout est expliqué
Cordialement

 

[Modeste geedee]

Re : Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

Bonsour®
L'EURIBOR est calculé en effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 15 échéances (ou 15 periodes comme par exemple 1 mois = EURIBOR 1 MOIS - EUR1M) communiqués par un échantillon des 57 banques les plus actives de la zone Euro. Il est calculé sur une base de 360 jours et est diffusé à 11h le matin si au moins 50% des banques qui constituent le panel ont communiqué leur contribution. Cette moyenne exprimée avec trois décimales est effectuée après élimination des cotations extrêmes (15% environ) afin de protéger l'indice d'éventuelles erreurs ou d'une crise de liquidité.

possèdes-tu les valeurs requises pour ces calculs...

sinon un lien vers ce site pourrait etre utilisé :
EURIBOR : les taux quotidiens - Creditquid

 

[tbft]

Re : Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

oui c'est trés claire !!!!

rien compris

 

[Modeste geedee]

Re : Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

Bonsour®

Bonjour Moura, Salut tbft
Ca me parait simple quand même.
Tout est expliqué
Cordialement

c'est on ne peut plus clair...

 

[CHALET53]

Re : Calcul des Euribor-6M à partir des taux zéro coupon

Bonjour,

J'avais fait cela, il y a plusieurs années
si cela peut t'aider (perso, j'ai même un peu de mal à m'y retrouver... et aussi la flemme de m'y replonger)

a+