Bonjour,
SVP Je suis en cours de préparation de mon mémoire de fin d'études, j'ai choisis comme thème "l'application de la méthode Value-at-Risk"
Comme valeur ajoutée, j'essaie de développer une application qui permet aux utilisateurs de calculer la VAR via les 3 méthodes :
Paramétrique , historique ou Monte-Carlo
Sauf que j'ai 3 soucis :
- Pour la méthode paramétrique, je n'arrive pas à comprendre comment on peut récupérer la valeur critique correspondant à probabilité ( via la loi normale )
- pour la méthode historique aussi comment on peut simuler les échantillons aléatoirement? y'a pas de critères à respecter ?
- et de même pour les simulations Monte-Carlo.
J'attends vos retours SVP
SVP Je suis en cours de préparation de mon mémoire de fin d'études, j'ai choisis comme thème "l'application de la méthode Value-at-Risk"
Comme valeur ajoutée, j'essaie de développer une application qui permet aux utilisateurs de calculer la VAR via les 3 méthodes :
Paramétrique , historique ou Monte-Carlo
Sauf que j'ai 3 soucis :
- Pour la méthode paramétrique, je n'arrive pas à comprendre comment on peut récupérer la valeur critique correspondant à probabilité ( via la loi normale )
- pour la méthode historique aussi comment on peut simuler les échantillons aléatoirement? y'a pas de critères à respecter ?
- et de même pour les simulations Monte-Carlo.
J'attends vos retours SVP