volatilité annualisé et performances annualisées

[ouranos]

Bonsoir à tous.
Je suis en train de chercher la formule me permettant de calculer la volatilité annualisée et la performance annualisée d'un actif grâce à ses performances sur une durée données.
L'objectif final est de tirer un maximum d'informations possible sur un actif pour mettre en place un portefeuille de gestion. Si vous avez des exemples de suggestions cela m'interesse énormement.

Je joins la feuille Excel. J'ai essayé de passer par la formule =ecartype(..) mais je me suis un peu emméllé les pinceaux.

Merci pour votre aide si vous le pouvezet bonne soirée.

Ouranos

 

[Kotov]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

Bonsoir Ouranos,

Jettes un œil sur cette page, tu disposeras de toutes les infos pour calculer volatilité, risque financier ..

Ce lien n'existe plus

Bonne soirée

Kotov

 

[ouranos]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

Merci pour ta réponse Kotov.
Je connaissais déjà ce site que je trouve d'ailleurs très bien fait.
Je sais aussi calculer manuellement la volatilité etc... le problème est de le le faire par excel directement.
L'autre problème est aussi lié au nombre de données. Sur le site de bourse pour les nains, il est expliqué comment calculer la volatilité sur un an avec des données quotidiennes sur moins d'un an. Dans l'exemple, si je me souviens bien il fallait multiplier l'écart type (mesure de vol) par racine de ...(le nb de jours de bourse ouvré sur un an).
Ouranos

 

[albert]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

Bonsoir Ouranos,

La volatilité est représentée par l’écart-type.

Si tu veux une volatilité annualisée, il faut la calculer sur le nombre de jour d’ouverture de bourse => 360 en principe.
C’est une volatilité dite « historique »

« La volatilité est un indicateur qui reflète la capacité de fluctuation d’un actif. Mathématiquement, la volatilité est calculée comme l’écart type annualisé du rendement du sous-jacent »

jusqu’à présent je calcule la volatilité historique (annualisé sur 50 ou 90 jours) ; c’est peut-être ce que tu cherches ?
un exemple : Ce lien n'existe plus

colonne C calcul des rendements LN(B6/B5)
colonne D calcul de la volatilité sur 50 jours RACINE(VAR.P(C5:C54)*365)
colonne E calcul de la volatilité sur 90 jours RACINE(VAR.P(C5:C94)*365)
Bien entendu, au lieu de RACINE(VAR.P(), tu peux utiliser ECARTYPEP()

bonne soirée

albert

 

[albert]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

bonjour Ouranos,

En fait je me suis pris les pieds dans l’tapis, il n’y a que 250 jours de bourse et pas 360 !!!

Voilà ce que c’est que ne pas se relire…
Donc j’envoie un exemple pour corriger cette erreur (école du MONEP –le monep n'existe plus aujourd'hui)
Ce lien n'existe plus
Question B.16
Il y a un exemple de calcul sur excel

c’est peut-être ce type de calcul que tu recherches ??

albert

 

[ouranos]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

Merci Albert.
Réponse un peu tardive mais j'étais à l'étranger.
Bonne journée
Ouranos

 

[albert]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

bonsoir ouranos,

j'espère que l'exemple de calcul d'euronext te convient pour la volatilité.

Pour la performance, je suppose que tu veux calculer une courbe des rendements ?

albert

 

[thompln]

Re : volatilité annualisé et performances annualisées

pour info la racine carrée du temps en bourse sur un an est tjrs proche de 16 car en general il y a 252 séances de bourse