Régression epsilon SVR

[pascal82]

Bonjour a tous,

A but pédagogique, je réalise des petits modèles SVM et SVR sur Excel.

Des modèles SVM sont réalisés (voir Onglets, peuvent aider à comprendre les cas de séparation linéaire par hyperplan), par contre je tente en vain d'implémenter la régression "epsilon SVR" avec une fonction noyau (régression non linéaire).

Il existe plusieurs fonctions "Noyau", par exemple polynomial, sigmoïde, gaussien etc...

Prenons le cas du noyau gaussien K(u,v)=exp(-gamma ││u-v ││²) . je n'arrive pas à comprendre comment implémenter la fonction noyau, faut-il passer par la matrice de Gram dans la fonction à maximiser ? Je tourne en rond depuis un bon moment.

Des programmes en Open source sont disponibles dans différents langages (Python, C, C#,..), https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/, mais aucun ne m'est familier et a ce jour aucune application ne permet une conversion d'un de ces programmes vers le VBA Excel (à ma connaissance) pour en comprendre le principe de base.

Quelqu'un pourrait m'aider à implémenter la régression "Epsilon SVR" sur Excel ?

Merci par avance

Pascal

 

[Staple1600]

Bonjour le fil, le forum

Il y a ceci avec Excel mais il faut sortir les pépétes
https://help.xlstat.com/customer/fr...ne-à-vecteur-support-svm-dans-excel?b_id=9283

 

[pascal82]

Bonjour à tous, Stapple 1600,

Merci pour la proposition Stapple. Sans vouloir abuser, et aucune méchanceté, le seul moyen que je possède est le temps que je passe. De plus, l'utilisation d'un logiciel ne permet pas la compréhension, mais permet juste de traiter des données.

Nota : Le logiciel gratuit TANAGRA permet également le traitement des données

Très cordialement

 

[Staple1600]

Re

Je ne faisais que suggérer.
Peut-être ma réponse intéressera d'autres lecteurs de ton fil.

Pour le reste, les matheux du forum font encore la grasse mat
(ou pour certains dont un en particulier n'ont plus pointé le bout de leur compas sur XLD depuis un bail, malheureusement)

 

[Staple1600]

Re

Je ne sais si cela peut éclairer ta lanterne
mais comme je suis tombé dessus, je poste
Le fichier
https://quantmacro.files.wordpress.com/2016/06/svm_calcs_example1.xlsx
Et ci-dessous l'article
https://quantmacro.wordpress.com/2016/06/14/support-vector-machines-without-tears-part-1/

 

[pascal82]

Re,

@Stapple1600: Merci pour ce lien, je ne l'avait pas trouvé.

Après lecture rapide, il s'agit de SVM (déjà traité dans le fichier initial) et non de régression epsilon SVR.
Merci pour votre dévouement, je vais regarder très en détail ce fichier.

Très cordialement

Pascal

 

[Staple1600]

Re

Pour info:
Sur la page 2
https://quantmacro.wordpress.com/2016/06/21/support-vector-machines-without-tears-part-2/
Il y un second fichier

 

[pascal82]

Bonjour à tous,

Un grand merci à Staple1600. En effet le site indiqué au poste #5 regorge d'informations et pas seulement sur les SVM. Même si je n'y ai pas trouvé mon bonheur, par contre il existe quelques pistes que je vais exploiter. J'y regarde sérieusement ce soir

Encore un grand merci

Pascal