logiciel backest bourse à construire

JPA

XLDnaute Nouveau
Bonjour.

Tout d'abord, par rapport à ma demande, je suis prêt à un dédomagement, j'ai fait travailler quelqu'un dessus aujourd'hui, qui n'avait pas vraiment le niveau, ce n'est donc pas si facile.

Il s'agit d'une feuille pour tester des stratégies boursière.

J'arrive sans peine à créer les conditions de prise de position, mais ensuite je bug...

Je voudrais avoir une feuille où je puisse placer mes conditions et où le reste soit paramétrable. J'apprends excel, petit à petit, mais mon but n'est pas de devenir un pro de ce logiciel (j'en maîtrise mieux d'autres, graphiques)

Bon, je commence mon explication, si vous avez des notions en bourse, vous saisirez mieux
les données, mais je vais tenter d'être clair pour tout le monde.


(Il y a des logiciels de backtesting gratuits (style prorealtime) mais ils ne sont pas très fiables, et je ne comprends pas toujours leur logique.)


les données :

chaque jour quatre cotations sont disponibles :

Ouverture = O
plus bas = B
plus haut = H
Fermeture = F


je définis une condition d'achat d'une position LONGUE (c'est à dire en espérant une hausse)
et
je définis une condition d'achat d'une position COURTE (c'est à dire en espérant une baisse)


Si cette condition apparaît, j'achète le lendemain à l'ouverture.

(par exemple ma condition LONGUE est que le cours O de J (ouverture) soit supérieur à O de J-1

disons que maintenant ma position de départ s'appelle DEP L ou DEP C (selon qu'elle est longue ou courte (et pas de mauvais esprit, hein ?)


Si je suis en position DEP L (donc j'espère une hausse)

1- je ne peux pas avoir en même temps une position précédente qui soit encore active
2- dès la première journée, je vais voir si je peux solder cette position selon 2 critères

-> un critère de gain (par exemple 0.7%)
-> un critère de perte ( par exemple 1.2%) (cela s'appelle un stoploss)

important : pour backtester la stratégie, je n'ai pas de possibilité de savoir si le plus haut du jour est venu avant ou après le plus bas. Donc, on part du principe que c'est toujours la position perdante qui est prépondérante.

c'est à dire que, dans une position longue, on dit que si dans la journée le plus bas a été égal ou inférieur à DEP L minoré de 1.2%, j'ai "pris ma perte" comme on dit. J'ai donc perdu 1.2%

inversement, si je suis dans une position courte, je vais considérer que c'est d'abord la position haute qui est à prendre en compte, là aussi si le cours est supérieur de 1.2% je prends ma perte.

a contrario, si le STOP de 1.2% n'est pas atteint, mais que le cours atteint ou dépasse le 0.7% (dans le sens qui m'intéresse) là je prends le bénéfice.

Ici nous avons donc plusieurs cas qui se présentent

1 - le cours évolue entre les deux objectifs de gain ou perte, il n'y a rien qui se déclence
donc on va checker le jour suivant et ainsi de suite. Dans ce cas il n'y a pas d'autres opérations qui
puisse se déclencher dans le même sens.
Par contre si le signal s'inverse (de LONG on devient COURT) alors il y a vente, le lendemain à l'ouverture
et achat le lendemain à l'ouverture de la position donc opposée.

2- le cours touche dans la journée l'objectif de perte maxi, la position est soldée et le système est prêt pour une nouvelle opération.

3- le cours touche dans la journée l'objectif de gain, (sans que l'objectif de perte ait lui aussi été atteint, )la position est soldée et le système est prêt pour une nouvelle opération.

4- l'ouverture du jour est bien au delà de l'un ou l'autre de ces objectifs. (par exemple il y a eu une mauvaise nouvelle dans la nuit, et dès l'ouverture le cours plonge de 4%, alors que l'on avait une position LONGUE). Dans ce cas la perte n'est pas celle de l'objectif de perte, mais plus élevée, elle correspond au cours d'ouverture, moins la valeur d'achat initial (DEP LO ou DEP C)


A cela il faut ajouter un compteur qui totalise à chaque fois le résultat des opérations, et aussi un facteur qui limite le gain en retirant un pourcentage pour les frais. Mais ce n'est vraiment pas le plus dur.


Pour la stratégie de base, j'ai plein d'idées, déjà plus ou moins testée autrement. Ce n'est pas mon souci, mais par contre, pour l'imbrication de toutes les probalités (ou statistiques ?) une fois qu'un ordre est passé, là, je sèche.


Je remercie tout ceux et celles qui auront lu jusqu'ici, (je fournis les aspirines°

JPA
 
Dernière édition:

Herdet

Nous a quitté
Repose en paix
Re : logiciel backest bourse à construire

Bonjour JPA,
Bon, je vois que tu veux construire une application Excel pour t'aider à gérer quotidiennement les Warrants ou Turbo Call ou Put.
J'espère que ce n'est que pour faire des simulations car la réalité est toute autre pour ces produits boursiers très risqués pour lesquels il faut être très expérimenté (ou avoir beaucoup perdu pour beaucoup gagner !)
Le fonctionnement du tableur ne doit pas être compliqué à gérer entre les limites hautes ou basses avec marges mais on ne peut pas paramétrer le risque aléatoire réel.
Un simple exemple est qu'il arrive souvent qu'une limite soit atteinte ce qui solde la position et que dans les minutes ou heures qui suivent, la tendance s'inverse ce qui parfois conduit à une vente ou un achat prématuré non souhaité.
Le risque de procéder aux achats/ventes à l'ouverture est que la tendance du sous-jacent peut s'inverser après la fermeture à cause d'infos financières souvent données le soir ou le week-end qui peuvent aussi être influencées le soir par le Dowjones ou tôt le matin par le Nikkei
Il n'y a qu'à voir les tendances et lire les infos dès 8h du matin pour s'en rendre compte.

Ceci dit, je suppose que tu connais tout ça !

Une règle toujours d'actualité L'important en bourse est de savoir combien on est en mesure de perdre ! ;) mais bon c'est le jeu !

Salutations
Robert
 

JPA

XLDnaute Nouveau
Re : logiciel backest bourse à construire

Bonjour Robert

Oui, oui, je connais bien tout cela, et je pratique déjà. Il y a en effet des produits qui se désactivent et d'autres où le "stop" est assez loin. Et ce que je veux construire est quelque chose qui se base sur les statistiques. Je ne pense pas que ce soit si compliqué, mais en fait je ne sais pas par "où passer".

Mon souci principal est que celui-ci.

Je dois établir que les conditions X, Y, Z, établissent un prix P et à partir de ce moment il y a d'autres conditions (de vente) A,B,C, qui rentrent en jeu et bloquent les premières X,Y,Z. bref, ce que j'ai écris sur le forum...
je vais reposer la question simplement sur le forum..

merci pour ta réponse.

Jean-Paul



Bonjour JPA,
Bon, je vois que tu veux construire une application Excel pour t'aider à gérer quotidiennement les Warrants ou Turbo Call ou Put.
J'espère que ce n'est que pour faire des simulations car la réalité est toute autre pour ces produits boursiers très risqués pour lesquels il faut être très expérimenté (ou avoir beaucoup perdu pour beaucoup gagner !)
Le fonctionnement du tableur ne doit pas être compliqué à gérer entre les limites hautes ou basses avec marges mais on ne peut pas paramétrer le risque aléatoire réel.
Un simple exemple est qu'il arrive souvent qu'une limite soit atteinte ce qui solde la position et que dans les minutes ou heures qui suivent, la tendance s'inverse ce qui parfois conduit à une vente ou un achat prématuré non souhaité.
Le risque de procéder aux achats/ventes à l'ouverture est que la tendance du sous-jacent peut s'inverser après la fermeture à cause d'infos financières souvent données le soir ou le week-end qui peuvent aussi être influencées le soir par le Dowjones ou tôt le matin par le Nikkei
Il n'y a qu'à voir les tendances et lire les infos dès 8h du matin pour s'en rendre compte.

Ceci dit, je suppose que tu connais tout ça !

Une règle toujours d'actualité L'important en bourse est de savoir combien on est en mesure de perdre ! ;) mais bon c'est le jeu !

Salutations
Robert
 

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