Bonjour,
Je dispose d'une feuille excel qui récapitule en colonne les rentabilités des actions de plusieurs entreprises sur l'année 2004.
Sur les premières lignes de chaque colonne, je dois calculer un alpha et un beta. Dont les formules sont les suivantes :
Beta = Covariance de ( Rentabilité du CAC 40 de x à y ; rentabilités de l'entreprise de x à y) / Variance de (Rentabilité du CAC 40 de x à y)
Alpha = Moyenne (des rentabilités de l'entreprise de x à y) - Beta * moyenne (des rentabilités du CAC 40 de x à y).
Et voilà toute la difficulté !!! Car X et Y changent en fonction de l'entreprise.
Y = date de la ligne 2 (sous chaque nom de l'entreprise)
et X = Y-80 (ou moins si c'est pas possible).
Ensuite cet alpha et ce beta sont utilisés dans une formule dont le résultat est présenté dans la colonne à droite de chaque entreprise.
Cette formule est égale à :
La rentabilité à la date T (t = 1 jour précis) de l'action d'une entreprise - alpha + beta * la rentabilité à la date T du CAC 40.
Mais cette formule doit être calculée uniquement pour les 5 jours avant la date Y (comprise) et les 5 jours suivants. (qui varient donc en fonction de l'entreprise).
J'espère que j'ai été clair... et que vous pourrez m'apporter votre aidre et vos conseils. J'ai laissé le fichier en pièce jointe avec les formules calculées juste pour la société ACCOR pour illustrer ce que je viens de dire.
Merci d'avance pour votre aide,
Je dispose d'une feuille excel qui récapitule en colonne les rentabilités des actions de plusieurs entreprises sur l'année 2004.
Sur les premières lignes de chaque colonne, je dois calculer un alpha et un beta. Dont les formules sont les suivantes :
Beta = Covariance de ( Rentabilité du CAC 40 de x à y ; rentabilités de l'entreprise de x à y) / Variance de (Rentabilité du CAC 40 de x à y)
Alpha = Moyenne (des rentabilités de l'entreprise de x à y) - Beta * moyenne (des rentabilités du CAC 40 de x à y).
Et voilà toute la difficulté !!! Car X et Y changent en fonction de l'entreprise.
Y = date de la ligne 2 (sous chaque nom de l'entreprise)
et X = Y-80 (ou moins si c'est pas possible).
Ensuite cet alpha et ce beta sont utilisés dans une formule dont le résultat est présenté dans la colonne à droite de chaque entreprise.
Cette formule est égale à :
La rentabilité à la date T (t = 1 jour précis) de l'action d'une entreprise - alpha + beta * la rentabilité à la date T du CAC 40.
Mais cette formule doit être calculée uniquement pour les 5 jours avant la date Y (comprise) et les 5 jours suivants. (qui varient donc en fonction de l'entreprise).
J'espère que j'ai été clair... et que vous pourrez m'apporter votre aidre et vos conseils. J'ai laissé le fichier en pièce jointe avec les formules calculées juste pour la société ACCOR pour illustrer ce que je viens de dire.
Merci d'avance pour votre aide,
